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将下列文件保存为 LeexV2.py 上传到聚宽研究的根目录下。在策略内引入就可以使用了。

from LeexV2 import *

def initialize(context):
    # 最后一个参数是运行模式，True为回测运行，策略开发时使用，不会进行数据上报，False为实盘
    g.leex = LeexInterFace('策略识标', '用户名', '密码', True)


def before_market_open(context):
    # 每天开盘前进行API登录以获取最新token
    if g.leex.debug == False:g.leex.login()


# 上报数据时使用
def get_stocklist(context):
    # 选股过程省略
    datas = {
        'token': g.leex.token,
        'sign' : 策略识标,
        'date' : str(context.current_dt.date()).replace('-',''),
        'context' : json.dumps(stocklist) #选股数据以json的形式保存到 context 字段
    }
    #为避免回测运行时数据重复上报，只在实盘运行时进行上报
    if g.leex.debug == False:requests.post("https://xledoo.com/api/datastore/store", data=datas)


#下单时使用 会把下单数据上报到服务器进行记录
g.leex.report_order(order_target_value(context.portfolio.positions[stock].security, 0), '调仓换股')


#收盘时使用
def after_market_close(context):
    # 资金上报
    g.leex.report_capital(context)
    # 同步持仓上报
    g.leex.report_positions(context)
    # 打印持仓日志
    print(show_position(context))